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热头条丨国联安中证1000指数增强基金助力捕捉中小盘阿尔法收益

2022-11-28 19:01:04    来源:读特    


(资料图片)

中证1000指数具有鲜明的小市值风格和成长股特性,呈现高贝塔属性。正在发行中的国联安中证1000指数增强基金(代码A类:016962 、C类:016963),则在对标的指数中证1000指数进行有效跟踪的被动投资基础上,运用数量化的策略体系构建投资组合,力争获取超越业绩比较基准的超额收益。

据了解,指数增强基金是在紧密追踪指数的基准上,做超越指数表现的收益增强。国联安中证1000指数增强基金在对标的指数中证1000指数进行有效跟踪的被动投资基础上,运用数量化的策略体系构建投资组合,主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化等策略。同时,基金管理人将通过事中监控、事后调整等手段优化组合交易并严格控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,因此该基金兼顾主被动投资优势,具备较高的投资性价比。

中证1000指数成分股全面覆盖中信一级行业,重点聚焦于中游制造和TMT板块,其中电力设备及新能源、电子、基础化工、计算机、机械、有色金属行业权重合计占比为50.6%,成分股总市值在200亿以下的企业占比近90%,相较于沪深300指数等宽基指数来说,中证1000指数整体盈利增速较高,虽波动更大但也更容易提炼阿尔法价值。

根据Wind数据显示,中证1000指数自2008年至2012年的净值走势显著超越上证50、沪深300指数表现,2013年起中证1000指数超越中证500指数并始终保持优势地位,今年以来权益市场震荡加剧,截至11月22日,中证1000指数近一年走势均明显好于市场常见宽基,无论长短期指数表现均可圈可点。

除指数投资价值清晰可见之外,指数增强基金不高于20%的股票仓位也要求基金经理具备较强的投资能力。国联安中证1000指数增强基金拟任基金经理章椹元,具备7年以上量化投资经验,将依托量化模型构建量化选股策略获取更好的选股效果。

选择此时发行国联安中证1000指数增强基金,章椹元认为,市场经过多次探底后各主要指数估值处于历史较低区域,四季度或是比较好的逢低布局时机。代表小盘股的中证1000营收和净利方面均明显改善,整体来看小盘股的可期待值或许更具潜力。对于普通投资者来说,市场热点切换过快难以把握。指数基金的收益更多取决于跟踪指数的表现,风格变化不会太明显,在一定程度上也能起到分散风险的作用,且增强策略还可在此基础上助力投资者获取超额收益。

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